VWMA là gì? Đối với các nhà giao dịch trên thị trường Forex, VWMA là một công cụ phân tích kỹ thuật không còn quá xa lạ. Sự kết hợp giữa chỉ báo VWMA và chỉ báo SMA sẽ tạo ra một phương tiện hiệu quả để nhận diện xu hướng thị trường. Vậy chỉ báo VWMA là gì? Làm thế nào để áp dụng chỉ báo này trong giao dịch thật hiệu quả? Trong bài viết hôm nay, các bạn hãy cùng sàn Exness khám phá về chỉ báo VWMA – Volume Weighted Moving Average – để hiểu sâu hơn về chỉ báo hữu ích này nhé!
VWMA là gì? Tìm hiểu chung về chỉ báo Volume Weighted Moving Average
Đường trung bình VWMA là một thông số đơn giản hơn so với các chỉ báo như khối lượng cân bằng (OBV – On Balance Volume) hay Ease of Movement. Chỉ báo SMA, hay được biết đến là đường trung bình động đơn giản, được tính bằng cách lấy trung bình giá đóng cửa của N kỳ trước đó, với mỗi giá đóng cửa được gán trọng số như nhau.
Ví dụ, SMA cho 4 ngày được tính bằng công thức: (C1 + C2 + C3 + C4) / 4.
Cũng giống như chỉ báo SMA, Volume Weighted Moving Average (VWMA) cũng được tính toán theo cách tương tự như thế. Tuy nhiên, điểm khác biệt là mỗi mức giá đóng cửa sẽ được gán một trọng số khác nhau dựa trên khối lượng giao dịch. Những ngày có khối lượng giao dịch lớn sẽ có trọng số cao hơn.
Ví dụ, cách tính VWMA cho 2 ngày sẽ là: (C1 x V1 + C2 x V2) / (V1 + V2).
Các ký hiệu viết tắt được hiểu như sau:
- C: Biểu thị mức giá đóng cửa.
- V: Đại diện cho khối lượng giao dịch của ngày hoặc giai đoạn đó.
- Nếu khối lượng giao dịch trong ngày thứ 2 (V2) cao hơn, thì tác động của mức giá đóng cửa C2 sẽ lớn hơn.
Tóm lại, giao dịch với đường trung bình động thông thường và đường VWMA cũng không có quá nhiều khác biệt. Đường trung bình động là một công cụ rất hữu ích, cho phép nhà giao dịch sử dụng độ dốc của chỉ báo như một phương tiện để xác định xu hướng vô cùng hiệu quả. Không những thế, các nhà giao dịch còn có thể đánh giá động lượng bằng cách so sánh giá hiện tại với giá trung bình thay đổi. Hơn nữa, đường trung bình này cũng có thể được xem như một mức kháng cự hoặc hỗ trợ trong phân tích giao dịch.
Trên thị trường giao dịch, SMA thường được coi là một chuẩn mực. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể so sánh VWMA và SMA trong một khoảng thời gian cụ thể để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt. Để sử dụng chỉ báo Volume Weighted Moving Average một cách hiệu quả, nhà đầu tư nên so sánh VWMA với SMA mà không cần quan tâm đến khối lượng giao dịch. Sự khác biệt chính giữa hai chỉ báo này nằm ở trọng số khối lượng.
Điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch cần quan tâm đó là khoảng cách giữa VWMA và SMA. Sự khác biệt này cho thấy tầm ảnh hưởng của trọng số khối lượng. Nếu SMA nằm trên VWMA, điều đó có nghĩa là khối lượng giao dịch vào những ngày giảm cao hơn. Ngược lại, nếu SMA nằm dưới VWMA, điều này cho thấy khối lượng giao dịch đã tăng lên vào những ngày tăng.
Lưu ngay 4 cách đầu tư thành công cùng chỉ số VWMA
Phân tích xu hướng mới hình thành
Khi đường VWMA nằm dưới chỉ báo SMA, đây là một tín hiệu cho thấy một xu hướng giảm giá đang diễn ra trên thị trường. Điều này có thể làm giảm hoặc đảo chiều xu hướng tăng. Nếu giá vượt qua cả VWMA và SMA, điều này chỉ ra rằng một thị trường giảm giá đã hình thành, và đây là thời điểm lý tưởng để các nhà đầu tư mở một lệnh bán.
Trong trường hợp ngược lại, khi đường VWMA nằm phía trên đường SMA thì xu hướng tăng sẽ xảy ra. Đối với tình huống giá vượt qua cả hai đường trong xu hướng tăng, các nhà đầu tư có thể thực hiện một lệnh mua.
Để hiểu rõ hơn về khía cạnh này, các nhà giao dịch có thể tham khảo hình ảnh ví dụ dưới đây về cách cài đặt trong giao dịch.
Ví dụ trên là biểu đồ của Deutsche vào ngày 5/8/2015 trên khung M2. Từ biểu đồ này, có thể thấy rằng nhà giao dịch đã sử dụng 30 SMA và 30 VWMA. Nhà giao dịch dễ dàng nhận ra rằng sau khi thị trường bị giới hạn trong một giai đoạn nhất định (được biểu thị bằng hình chữ nhật trên biểu đồ), khoảng cách giữa VWMA và SMA đã tăng dần.
Ngoài ra, khi giá bứt phá khỏi vùng này, nó đã gửi một tín hiệu về hành động tăng giá. Tại thời điểm đó, nhà giao dịch trên đã thực hiện lệnh bán khi giá tiếp tục tăng mạnh, thể hiện qua cây nến thứ hai bứt phá ra khỏi phạm vi giới hạn.
Phân tích về xu hướng hiện tại
Khi tìm hiểu về VWMA là gì, các nhà đầu tư mới cần nắm các quy tắc cơ bản mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần biết. Ví dụ, nếu VWMA đang nằm giữa biểu đồ và SMA, đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường có xu hướng.
Các nhà đầu tư cần nhớ rằng, VWMA đôi khi sẽ dùng như một phạm vi kháng cự hoặc hỗ trợ để kiểm tra chỉ số SMA. Tất cả những yếu tố này phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng chính của giá. Các ví dụ này cung cấp hiểu biết về sự thay đổi động lực của thị trường theo xu hướng đảo chiều.
Để hiểu rõ hơn, nhà đầu tư có thể tham khảo biểu đồ dưới đây:
Với biểu đồ của Google vào các ngày 22, 23, 24/7/2015 trên khung M4, nhà đầu tư đang sử dụng đồng thời cả hai đường 30 SMA và 30 VWMA. Với ký hiệu vòng tròn xanh lá cây, nhà giao dịch có thể nhận biết rằng đó là thời điểm giá đã breakout khỏi cả hai đường SMA và VWMA trong một thị trường giảm. Đồng thời, chỉ báo VWMA (màu xanh lá cây) đã bứt phá qua đường SMA và nằm ở giữa thân nến và SMA. Nếu sau 30 phút, khi kiểm tra lại, nhà giao dịch thấy VWMA vẫn nằm dưới SMA (ký hiệu màu đỏ), điều này cho thấy thị trường giảm giá vẫn đang tiếp diễn và không có sự thay đổi.
Nhận diện thời điểm kết thúc của xu hướng
Điều này sẽ tương đương với việc nhà giao dịch phát hiện ra các xu hướng mới xuất hiện trên biểu đồ. Điểm khác biệt so với phía trên là nhà giao dịch đang khám phá dấu hiệu cho thấy xu hướng chính có thể đảo chiều. Khi nhận thấy khoảng cách giữa VWMA và SMA đang thu hẹp lại sau khi đã thiết lập lệnh, nhà giao dịch có thể cân nhắc rời khỏi thị trường và thu lợi nhuận cho mình, đồng thời giúp bảo toàn tài sản của mình.
Đặc điểm về sự phân kỳ của chỉ báo VWMA
Để hiểu về sự phân kỳ của chỉ báo VWMA, các nhà giao dịch có thể so sánh đồ thị chung và đường trung bình di chuyển có trọng số volume. Điều này có thể khiến nhà đầu tư băn khoăn vì lý do gì nó lại xảy ra và tại sao không phải là một bộ dao động?
Trên biểu đồ, ta có thể thấy đường trung bình VWMA có động lực đủ lớn đi kèm với đường phân kỳ. Ví dụ, khi đồ thị giá có đường VWMA và SMA di chuyển dưới và trên đường SMA tương ứng với khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể nhận ra rằng khi đường SMA nằm xa hơn so với VWMA. Đây chính là tín hiệu cho thấy khối lượng và xu hướng thị trường đang tăng dần.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, các bạn hãy cùng sàn Exness VN quan sát hình ảnh minh họa dưới đây:
Đây là biểu đồ của Microsoft trong 7 ngày đầu của tháng 10/2015 trên khung M15. Nhà giao dịch có thể nhận thấy đường VWMA (được biểu diễn bằng màu xanh) đã dịch chuyển dưới đường SMA (có ký hiệu màu đỏ) sau một giai đoạn tăng mạnh. Do đó, nhà giao dịch có thể mong đợi một sự giảm giá có thể xảy ra.
Mặc dù cường độ của xu hướng giá có dấu hiệu giảm, Microsoft vẫn cố gắng đóng cửa ở mức cao hơn so với một số cây nến trước đó. Tất cả những điều này diễn ra khi đường SMA màu đỏ nằm trên đường VWMA màu xanh, với khối lượng giao dịch hiển thị dưới đồ thị lớn hơn. Đây có thể được xem là một tín hiệu của phân kỳ giảm giá, và do đó, nhà giao dịch có thể sử dụng cơ hội này để mở lệnh bán (sell).
Tóm lại, kết quả thu được sẽ là giảm giá khoảng 100 pips. Ngoài ra, phân kỳ giảm giá cũng được giao dịch thuận lợi với sự sử dụng của VWMA 20 kỳ và biểu đồ. Tuy nhiên, nhà giao dịch cũng cần lưu ý rằng mức volume giảm giá phải xuất hiện ngay sau khi phân kỳ giảm giá và trước khi giá giảm được 100 pips. Sự giảm giá này được xem là một trong những yếu tố giúp xác định liệu sự phân kỳ giảm giá kia có chính xác hay không.
Volume Weighted Moving Average – Công cụ đo lường hoàn hảo dành cho trader
Khi nhà đầu tư giao dịch với SMA (đường trung bình di chuyển đơn giản), việc bổ sung VWMA (trung bình di chuyển theo khối lượng) vào quy trình phân tích thị trường sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa được hiệu quả giao dịch. Hiện tại, VWMA 20 kỳ được đánh giá là công cụ phổ biến nhất cho các giao dịch ngắn hạn. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể điều chỉnh chu kỳ này sao cho phù hợp với khung thời gian giao dịch của bản thân mình.
Tuy nhiên, việc sử dụng cả SMA và VWMA như một hệ thống hai đường trung bình động không luôn hiệu quả đối với khối lượng. Điều này dễ dàng nhận thấy rằng VWMA có thể cung cấp thêm chiều sâu cho SMA trong quá trình phân tích.
Không những thế, độ dài khoảng cách giữa đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và trung bình di chuyển theo khối lượng (VWMA) cho thấy sự ảnh hưởng của việc tính toán trọng số dựa trên khối lượng giao dịch. Trong trường hợp chỉ số VWMA và chỉ số SMA đang đồng nhất với nhau thì nhà đầu tư không nên quá chắc chắn về tình hình đang diễn ra trên thị trường. Đánh giá chung lại thì VWMA là một công cụ nâng cao mang lại hiệu quả và dễ dàng áp dụng để đạt được thành công cho các nhà đầu tư.
Bài viết trên đã giúp các bạn tìm hiểu chi tiết về Volume Weighted Moving Average – VWMA là gì. Có thể thấy, đây không những là một chỉ báo đơn giản, dễ hiểu mà nó còn rất dễ áp dụng. Bằng việc sử dụng chỉ báo này đúng cách, nhà đầu tư có thể thu về được cho mình khoản lợi nhuận đáng kể. Hy vọng những thông tin trên đã giúp ích cho các bạn trong quá trình đầu tư của mình. Đừng quên truy cập Exness Hướng dẫn thường xuyên để đọc thêm nhiều thông tin tài chính bổ ích khác các bạn nhé. Sàn Exness VN mến chúc các bạn luôn có các quyết định sáng suốt và đạt được nhiều thành công!
Xem thêm:
Chiến lược giao dịch kết hợp với tín hiệu KDJ Indicator
Swing High Swing Low là gì? Tại sao nên sử dụng phương pháp này?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
